Скачайте этот архив и распакуйте его. Извлечённый файл d3d8.dll поместите в папку с игрой.
Стандартная директория (может отличаться если вы устанавливали моды или указывали другую директорию, можете воспользоваться поиском)C:\Program Files (x86)\R.G. Mechanics\Command and Conquer - Generals\Command and Conquer Generals Zero HourПримерно как выглядит папка с игрой. Может отличаться в зависимости от версии игры и установленных дополнительных файлов.